Обновление версии программного обеспечения FORTS

Внедрение версии 3.8.2 торговой системы FORTS состоится  26 марта 2012 года. Ниже приводится список функциональных изменений, произведенных в данной версии.

После замены версии будет проведено тестирование с привлечением участников торгов. Тестирование проводится с целью предоставления участникам возможности проверить готовность своих систем.

Функциональное тестирование будет проходить 23 марта 2012 года по следующему плану (время Астаны):

15:15 - 15:30 - подключение участников к торговой системе
15:30 - 16:30 - торговая сессия
16:30 - 16:33 - промклиринг
16:33 - 17:00 - торговая сессия
17:00 - клиринг и отчеты

Список изменений в версии 3.8.2:

1. Новый функционал по переводу денег между разделами БФ - шлюзовая команда FutExchangeBFMoney. Новый признак при переводе средств <дублировать в клиринге>, при наличии которого одновременно с переводом средств в торгах формируется платеж по клиринговым регистрам. (Входное поле mode команды FutExchangeBFMoney). Возможность перевода залогов между разделами БФ не предусматривается.
2. Появилось новое поле balance_money таблицы part потока FORTS_PART_REPL. В отчете clientsXXYY.dbf появляется поле SEGR.          
3. Раздел уровня брокерской фирмы получил явный признак <ДУ>. Ранее указание на тип раздела было зашито исключительно в коде раздела.
4. Унификация версий торговой системы. Начиная с версии 3.8 системы FORTS в России, Украине и Казахстане входят единую линейку версий. Это предполагает использование московского полигона для разработчиков для тестирования и подготовки к обновлению системы. Московская игровая система также может использоваться для тестирования. С этой целью на игровом полигоне заведены инструменты, торгуемые в Украине и Казахстане.
5. Появляется новый режим 3 команд FutMoveOrder и OptMoveOrder. В этом режиме пользователь может указать требуемый объем заявки V так, что объем заявки после сдвига будет равен V-X, где X - объем сведенной в сделки части удаленной заявки. В случае полного сведения исходной заявки новая заявка не перевыставляется.
6. При проверке обеспеченности заявок начинают рассчитываться новые поля:
   Поле vm_order_reserve таблицы Part потока FORTS_PART_REPL. Данный резерв взимается из денег и используется для покрытия возможного увеличения поля vm_reserve в случае исполнения заявки.
7.  У расчетной фирмы появляется возможность подавать заявки без проверки достаточности средств на уровне клиента. При этом достаточность средств по брокерской фирме и расчетной фирме производится обычным образом. Эта возможность задействуется выставлением параметра dont_check_money = 1 в приказах FutAddOrder, FutAddMultilegOrder и OptAddOrder. По умолчанию dont_check_money = 0. Устанавливать dont_check_money = 1 может только логин, обладающий соответствующим правом. 
     В связи с этим, поменялись типы сообщений (поле P2_Type) -вместо типов 1, 29 и 9 будут использоваться типы 30, 31, 32.
   Существующие приложения, использующие текущие схемы сообщений будут продолжать работать.При получении сообщений типов 1, 29, 9 будет использоваться значение "проверять средства по клиенту".
8. Сделки, сформированные в ходе клиринговой сессии (сделки исполнения фьючерсов, опционов, истечения опционов) начинают нумероваться сквозным образом с торговыми сделками.
9. Изменен порядок прихода записей по итогам торговой транзакции в логе заявок. Ранее при постановке заявки первой шла запись о постановке заявки инициатора транзакции, вслед за которой шли записи о сделках. В версии 3.8.2 запись о постановке заявки добавляется последней, после записей о сделках.
10. В таблице position потока FUT_POS_REPL появилось поле waprice - средневзвешенная цена сделок, открывших текущую открытую позицию.
11. В отчете clientsXXYY.dbf появляются поля ISREPO и признак раздела доверительного управления ..
12. В таблицы diler и investr потока FORTS_FUTINFO_REPL добавлено поле status, содержащее информацию о типе раздела (обычный/ДУ/обособленный).
13.  В шлюз Plaza2 добавлена информация о параметрах исполнения обязательств маркет-мейкерами в новом потоке FORTS_MM_REPL в таблицах fut_mm_info и opt_mm_info.
    Всем, кто получает данную информацию через SQL интерфейсы, будет необходимо переключиться на новые таблицы.
14. В шлюз добавлена новая информация по итогам основного клиринга в потоке FORTS_CLR_REPL.
    1. В таблицах fut_pos и opt_pos распространяется информация по клиринговым позициям клиентов с указанием вариационной маржи и другой информации, сформированной в клиринге в привязке к позициям (аналог клиринговых отчетов fposXXYY.dbf и oposXXYY.dbf). Эта информация распространяется непосредственно после клиринга.
    2. Таблица money_clearing (денежное состояние счетов после клиринга).
       Обращаем ваше внимание, что для сохранения обратной совместимости, в версии 3.8.2 таблица money_clearing будет также транслироваться в потоке FORTS_CLMONEY_REPL, в последующих версиях поток FORTS_CLMONEY_REPL будет отключен, пожалуйста запланируйте переход на новый поток.
    3. Таблицы расчетных цен инструментов в клиринге fut_sess_settl и opt_sess_settle также перенесены в поток FORTS_CLR_REPL, с сохранением трансляции в потоках FORTS_FUTINFO_REPL и FORTS_OPTINFO_REPL. В следующих версиях трансляция этих таблиц в потоках FORTS_FUTINFO_REPL и FORTS_OPTINFO_REPL будет отключена.
        
15. В целях оптимизации процедуры вечернего клиринга внесены изменения в состав передаваемых данных при старте нового торгового дня. Состав изменений по таблицам:
    1. Поток FORTS_PART_REPL, таблица part.
    2. Поток FORTS_FUTINFO_REPL, таблица investr.
    3. Поток FORTS_INFO_REPL, таблица client_params.
    4. Поток FORTS_POS_REPL, таблица position.
        
    Вместо полной перепосылки этих таблиц будут приходить только изменения. Данное изменение приведет к уменьшению объема информации, передаваемой биржей участникам, что позволит значительно сократить длительность вечернего клиринга.

Обращаем внимание участников на возможность потери обратной совместимости для систем, очищающих указанные таблицы по окончании торговой сессии!

Следует учитывать возможность полной перезакачки перечисленных таблиц с очисткой данных, в случае административного вмешательства.

Также в эту модификацию будут добавлены следующие изменения:

1. Использование механизма синхрособытий:
   В каждый поток репликации добавляется таблица sys_events с репликацией важных бизнес-событий. Подробности использования данного механизма описаны в новой версии документации.
2. В потоке FORTS_VOLAT_REPL в таблице volat появляется поле theor_price_limit - теоретическая цена опциона, рассчитанная исходя из котировки фьючерса, ограниченной лимитом. В поле theor_price продолжает транслироваться котировка, максимально приближенная к текущему рынку, рассчитанная на основе котировки фьючерса, не ограниченной лимитом.
3. В потоке FORTS_VM_REPL в таблице opt_vm появляется поле vm_real, содержащее текущую вариационную маржу по опционам, рассчитанную исходя из рыночной котировки опциона  theor_price. Значение в поле vm рассчитывается исходя из ограниченной котировки опциона theor_price_limit.
4. В структуру ответного сообщения - ошибки на превышение лимита транзакций (type=99) добавлено поле code в котором указывается код ошибки. Данное изменение сделано для унификации структуры этого сообщения с другими.

Доступны новые дистрибутивы:

• Торговый терминал
• Шлюз для 32-х битных систем
• Шлюз для 64-х битных систем